Rep+rt

주요기능1. Underlying price, DTE, Yield Dividend등 Parameters 이용해, Call 및 Put의 이론가 계산(Black Scholes Merton 모델이용)2. Side, Option Type, Strategy의 조합을 이용하여 사용자 스스로 전략 구사 및 plot 제공, BEP, Max Profit & Loss, 기초자산 시점에서의 옵션 수익, 및 그릭스(Greeks) 정보 제공3. 옵션체인 데이터, Volatility Surface 3Dplot 및 변동성 스큐 plot 제공4. call and put volume chart와 put call ratio 제공* 본 어플은 yfinance 패키지에 전적으로 의존하므로, 실제 데이터와 차이가 있을 수 있습니다* 작성자 본..

시장 미시구조(Market Microstructure)를 활용한 고주파 트레이딩 전략금융 시장에서는 뉴스나 정보가 발표되면 가격이 즉시 조정된다고 알려져 있다. 그러나 실제로는 정보가 가격에 완전히 반영되기까지 일정한 시간이 걸리며, 이 과정에서 다양한 거래 기회가 발생한다. 이러한 가격 형성 과정을 연구하는 분야를 '시장 미시구조(Market Microstructure)'라고 하며, 이를 활용한 고주파 트레이딩은 최근 많은 관심을 받고 있다.시장 미시구조의 기본 개념시장 미시구조는 크게 인벤토리 모델(Inventory Models)과 정보 모델(Information Models)로 나눌 수 있다.인벤토리 모델 (Inventory Models)인벤토리 모델은 뉴스가 없는 상황에서의 일시적 가격 변동을 설..

고빈도 거래(HFT)와 시장 비효율성: 틱 데이터를 활용한 거래 기회 탐색금융 시장에서 경쟁 우위를 확보하는 방법 중 하나는 남들보다 빠르게 움직이는 것이다. 고빈도 거래(High-Frequency Trading)는 이런 속도 경쟁의 최전선에 있으며, 초단위 혹은 밀리초 단위의 시장 비효율성을 포착하여 수익을 창출한다. 오늘은 고빈도 거래의 핵심 개념, 다양한 주기에서의 수익 기회, 그리고 틱 데이터 활용 방법에 대해 알아보겠다.고빈도 거래의 핵심: 지속가능한 트레이딩 현상고빈도 거래 전략의 가장 중요한 특징은 '지속가능한 트레이딩 현상'이다. 이는 특정 패턴이나 시장 움직임이 일정 기간 동안 반복해서 나타나는 것을 의미한다. 이런 거래 기회는 여러 주기에 걸쳐 나타날 수 있다:마이크로초 단위의 가격 움..

고빈도 거래(HFT)의 이해: 적합한 시장, 성과 평가 및 주문 유형고빈도 거래(High-Frequency Trading, HFT)는 현대 금융 시장에서 중요한 거래 전략으로 자리 잡았다. 이 글에서는 HFT에 적합한 금융 시장, 거래 전략의 성과 평가 방법, 그리고 다양한 주문 유형에 대해 알아보겠다. 고빈도 거래에 적합한 금융 시장고빈도 거래에 적합한 시장은 두 가지 핵심 요건을 충족해야 한다:빠른 포지션 진입과 청산 능력충분한 시장 변동성 (거래 비용을 초과하는 가격 변화 보장) 시장 유동성과 전자 실행시장 유동성은 쉽게 이용 가능한 공급과 수요로 특징지어진다. 유동적인 증권(예: 주요 외환 쌍)은 주 5일, 하루 24시간 거래된다. 반면 유동성이 낮은 증권(예: 페니 주식)은 몇 일에 한 번씩만 ..

고빈도 거래(HFT)의 세계: 금융 시장의 혁명적인 변화들어가며금융 시장은 기술의 발전과 함께 끊임없이 변화해왔다. 특히 컴퓨터 기술과 알고리즘의 발전으로 인해 '고빈도 거래(High-Frequency Trading, HFT)'라는 새로운 투자 패러다임이 등장했다. 오늘은 금융 시장의 판도를 바꾼 고빈도 거래에 대해 깊이 있게 알아보고자 한다. 이는 단순한 기술적 혁신이 아닌, 금융 시장의 근본적인 구조와 작동 방식을 재정의한 혁명적인 변화이다.고빈도 거래란 무엇인가?고빈도 거래는 컴퓨터 알고리즘을 사용하여 초고속으로 주문을 생성하고 실행하는 거래 방식을 말한다. 전통적인 투자 방식이 몇 주, 몇 달 또는 몇 년에 걸쳐 포지션을 유지하는 것과 달리, 고빈도 거래는 하루 중에도 여러 번 포지션을 열고 닫으..

pacman 패키지를 설치해줍니다 ifelse(!require(pacman), install.packages(pacman), library(pacman)) pacman의 패키지에 내장되어 있는 p_load() 함수를 이용하여 googlesheets4 패키지를 설치 해 줍니다. pacman::p_load("googlesheets4") install.packages() 를 이용하지 않고 p_load() 를 이용하는 이유는, p_load("패키지 이름") 을 실행해주면 설치하지 않은 패키지는 설치 후 자동으로 library를 적용해주며, 설치 된 패키지는 자동으로 library()를 적용해주기 때문입니다. 유용한 패키지니 이용하시기 바랍니다. 불러오고자 하는 구글 스프레드 시트를 구글 스프레드 시트에 접속해서..